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課程名稱 |
金融市場與衍生性商品
FINANCIAL MARKET AND DERIVATIVES |
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開課學期 |
96-1 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學系 |
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授課教師 |
古思明 |
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課號 |
ECON5050 |
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課程識別碼 |
323 U6930 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
社法13 |
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備註 |
限45人。
限學士班三年級以上 或 限碩士班以上
總人數上限：45人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程係為研究所學生設計的一學期課程，課程主要目的為研究導向，課程內容著重於金融市場之財務理論與衍生性商品之訂價分析。課程首先回顧機率、隨機過程、非線性優選等背景知識。金融市場之重要課題包含: 交易策略之性質、市場完備性質、商品定價、與最佳投資組合。衍生性商品部份則著重於訂價分析與最適衍生性商品設計。
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課程目標 |
課程大綱：
一、 金融市場之財務理論
1. Stochastic process models of security prices
2. Arbitrage opportunity and martingale measure
3. Binomial model for pricing risky assets
4. Complete and incomplete markets
5. Consumption and investment: risk neutral computational method
6. State price vector and the CAPM
7. Optimal portfolios in incomplete market
8. Zero-level pricing method
二、 衍生性商品之訂價分析
1. Risk Neutral valuation principle
2. European Options under the Binomial model
3. Valuation for Knock-out options, Chooser options
4. American Options
5. The Black-Scholes model
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課程要求 |
本課程之要求除課本習題外，同學需閱讀指定之期刊論文並繳交心得報告。
指定課本：
1. Introduction to Mathematical Finance (discrete time models), Stanley R. Pliska, 2000, Blackwell Publishers Inc.。
2. Derivatives: the theory and practice of financial engineering, Paul Wilmott, 1998, John Wiley and Sons.
參考課本:
Essentials of Stochastic Finance, Albert N. Shiryaev, 2001, World Scientific Publishing Co.
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
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參考書目 |
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評量方式
(僅供參考) |
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